Сравнение EXG с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности EXG и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXG и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -5.16% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXG показывает доходность -5.16%, а VDIGX немного выше – -5.09%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.54% соответственно.
EXG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXG и VDIGX
EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
EXG vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
EXG
VDIGX
Сравнение EXG c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXG | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.19 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.39 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.40 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 1.57 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXG | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.19 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EXG и VDIGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXG и VDIGX
Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.91% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок EXG и VDIGX
Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXG | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -45.23% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -9.57% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -16.18% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -32.98% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -7.10% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -6.67% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.45% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXG и VDIGX
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXG | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.19% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 7.66% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 14.50% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 13.85% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.69% | +4.25% |