PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с HDQVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXG с HDQVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX).

EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. HDQVX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EXG и HDQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXG и HDQVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%8.90%
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		1.33%29.00%8.58%18.06%-8.69%11.67%5.11%18.91%-9.41%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у HDQVX с доходностью 1.33%.

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

HDQVX

1 день
2.06%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.88%
1 год
21.23%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Janus Henderson International Dividend Fund Class S

Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD
Часто сравнивают с HDQVX:
HDQVX с AGDHDQVX с IGDHDQVX с HFQTXHDQVX с HDDVXHDQVX с SRVHDQVX с JATIXHDQVX с NXG

Сравнение комиссий EXG и HDQVX

EXG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HDQVX в 1.27%.

HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Доходность на риск

EXG vs. HDQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HDQVX
Ранг доходности на риск HDQVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDQVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDQVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDQVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDQVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDQVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c HDQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGHDQVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.49

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.89

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.82

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

6.78

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. HDQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа HDQVX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и HDQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGHDQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.49

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.62

-0.33

Корреляция

Корреляция между EXG и HDQVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и HDQVX

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности HDQVX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		7.07%7.52%6.41%2.94%4.25%4.63%3.29%3.26%4.24%2.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXG и HDQVX

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки HDQVX в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и HDQVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXGHDQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-28.56%

-29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-11.33%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-22.94%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-9.20%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-4.57%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.05%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и HDQVX

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXGHDQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.70%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.96%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

14.66%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

13.42%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

13.78%

+6.16%