PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с FOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXG с FOF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) and FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) are both mutual funds - EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance, while FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. Over the past 10 years, EXG returned 10.44%/yr vs 10.98%/yr for FOF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXG charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for FOF.

Доходность

Сравнение доходности EXG и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у FOF с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям FOF по среднегодовой доходности: 10.44% против 10.98% соответственно.

EXG

1 день
0.63%
1 месяц
1.55%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.65%
1 год
19.57%
3 года*
16.35%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.44%

FOF

1 день
0.29%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.50%
6 месяцев
10.06%
1 год
21.77%
3 года*
19.04%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXG и FOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		3.34%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.50%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%

Correlation

The correlation between EXG and FOF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г.

0.58

The correlation between EXG and FOF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с ETGEXG с VOOEXG с CSQIXEXG с XYLD
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с SCHDFOF с VOOFOF с FALNFOF с GGN

Доходность на риск

EXG vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.60

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.23

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

4.94

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOF равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EXG и FOF

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и FOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXGFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-59.38%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-15.07%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-18.58%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-29.96%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-49.74%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-5.26%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-9.35%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.42%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и FOF

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) составляет 4.30%, в то время как у Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что EXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXGFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.69%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.30%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

13.67%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

18.04%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

20.34%

-0.35%

Сравнение комиссий EXG и FOF

EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FOF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и FOF

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FOF в 7.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.29%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.52%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Часто задаваемые вопросы

EXG and FOF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOF has higher volatility (5.69%) compared to EXG (4.30%). In terms of maximum drawdown, EXG dropped -58.45% vs FOF's -59.38%.

FOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXG и FOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор