PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXG с FINFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXG с FINFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) and FINFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-2) are both mutual funds - EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance, while FINFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, EXG returned 10.83%/yr vs 14.72%/yr for FINFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXG charges 1.07%/yr vs 0.39%/yr for FINFX.

Доходность

Сравнение доходности EXG и FINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у FINFX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям FINFX по среднегодовой доходности: 10.83% против 14.72% соответственно.

EXG

1 день
-0.82%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
5.13%
С начала года
6.96%
1 год
21.48%
3 года*
16.88%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.83%

FINFX

1 день
0.51%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
9.89%
С начала года
13.97%
1 год
25.16%
3 года*
23.59%
5 лет*
14.76%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXG и FINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		6.96%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		13.97%24.44%22.98%26.14%-16.47%22.68%15.16%27.34%-7.96%23.00%

Correlation

The correlation between EXG and FINFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.75

The correlation between EXG and FINFX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с ETGEXG с VOOEXG с CSQIXEXG с XYLD
Часто сравнивают с FINFX:
FINFX с VOOFINFX с VTIFINFX с PRWCXFINFX с ABALXFINFX с SPYFINFX с VTSAXFINFX с AGTHX

Доходность на риск

EXG vs. FINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FINFX
Ранг доходности на риск FINFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c FINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXGFINFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.74

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.39

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.42

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

10.75

-3.86

EXG vs. FINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINFX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и FINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXG и FINFX

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки FINFX в -46.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и FINFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXGFINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-46.54%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-10.64%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-17.94%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-24.95%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-33.91%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.09%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-5.96%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.39%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и FINFX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) составляет 3.58%, в то время как у American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что EXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXGFINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.58%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.92%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

14.83%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

16.98%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.73%

+2.19%

Сравнение комиссий EXG и FINFX

EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FINFX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и FINFX

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности FINFX в 7.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.12%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		7.50%8.73%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.11%9.54%7.46%4.91%6.29%

Часто задаваемые вопросы

EXG and FINFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINFX has higher volatility (4.58%) compared to EXG (3.58%). In terms of maximum drawdown, EXG dropped -58.45% vs FINFX's -46.54%.

FINFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXG и FINFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор