Сравнение EXG с FINFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX).
EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. FINFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности EXG и FINFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXG и FINFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -7.20% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
FINFX American Funds Fundamental Investors® Class F-2 | -6.09% | 24.44% | 22.98% | 26.14% | -16.47% | 22.68% | 15.16% | 27.34% | -7.96% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EXG показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у FINFX с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям FINFX по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.15% соответственно.
EXG
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.69%
FINFX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXG и FINFX
EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FINFX в 0.39%.
Доходность на риск
EXG vs. FINFX — Ранг доходности на риск
EXG
FINFX
Сравнение EXG c FINFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXG | FINFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.17 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.77 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.62 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 7.29 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXG | FINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EXG и FINFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXG и FINFX
Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности FINFX в 9.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 9.10% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
FINFX American Funds Fundamental Investors® Class F-2 | 9.32% | 8.73% | 9.11% | 6.01% | 5.21% | 11.19% | 2.81% | 7.11% | 9.54% | 7.46% | 4.91% | 6.29% |
Просадки
Сравнение просадок EXG и FINFX
Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки FINFX в -46.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и FINFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXG | FINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -46.54% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -11.36% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -24.95% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -33.91% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -10.64% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -6.04% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.53% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXG и FINFX
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXG | FINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.98% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 10.65% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 17.95% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.67% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.65% | +2.28% |