PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXG с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EXG и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXG и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EXG превзошли акции EGRIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 6.32% соответственно.

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с BINCEGRIX с QLENX

Сравнение комиссий EXG и EGRIX

EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

EXG vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

5.18

-4.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

6.98

-5.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.39

-1.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

5.93

-4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

24.80

-18.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

5.18

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

2.15

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.60

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.29

-0.99

Корреляция

Корреляция между EXG и EGRIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и EGRIX

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок EXG и EGRIX

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXGEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-14.17%

-44.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-3.13%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-10.18%

-17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-14.17%

-31.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-3.12%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-1.85%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

0.75%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и EGRIX

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXGEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

1.78%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

2.97%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

3.67%

+14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

4.00%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

3.95%

+15.99%