PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с CAIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXG с CAIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX).

EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EXG и CAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXG и CAIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у CAIFX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции EXG превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 9.93% против 7.76% соответственно.

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD
Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AFNIXCAIFX с AMINXCAIFX с MDDVXCAIFX с PJDZXCAIFX с NFJCAIFX с AMECXCAIFX с OIEIX

Сравнение комиссий EXG и CAIFX

EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Доходность на риск

EXG vs. CAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c CAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGCAIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.64

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.23

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.04

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

9.32

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. CAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CAIFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и CAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGCAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.64

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.23

Корреляция

Корреляция между EXG и CAIFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и CAIFX

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности CAIFX в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%

Просадки

Сравнение просадок EXG и CAIFX

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и CAIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXGCAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-36.83%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-8.37%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-17.51%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-25.27%

-20.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-4.84%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-4.74%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.83%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и CAIFX

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXGCAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.72%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

6.12%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

10.19%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

9.95%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

10.87%

+9.07%