Сравнение EXG с CAIFX
EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) and CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, EXG returned 10.39%/yr vs 8.17%/yr for CAIFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXG charges 1.07%/yr vs 0.37%/yr for CAIFX.
Доходность
Сравнение доходности EXG и CAIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXG показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у CAIFX с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции EXG превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 10.39% против 8.17% соответственно.
EXG
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
CAIFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам EXG и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 2.69% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.86% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
Correlation
The correlation between EXG and CAIFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.70 |
The correlation between EXG and CAIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXG vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
EXG
CAIFX
Сравнение EXG c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXG | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.92 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 11.65 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXG | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.37 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EXG и CAIFX
Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и CAIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXG | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -36.83% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -6.47% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -8.88% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -17.51% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -25.27% | -20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | 0.00% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -4.71% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.62% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXG и CAIFX
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXG | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 2.47% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 6.41% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 7.99% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 9.98% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 10.88% | +9.11% |
Сравнение комиссий EXG и CAIFX
EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXG и CAIFX
Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности CAIFX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.42% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.34% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
EXG and CAIFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXG has higher volatility (4.35%) compared to CAIFX (2.47%). In terms of maximum drawdown, EXG dropped -58.45% vs CAIFX's -36.83%.
CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXG и CAIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор