PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с BTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXG с BTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и B2Gold Corp. (BTG).

EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EXG и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXG и BTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
BTG
B2Gold Corp.		7.73%88.95%-18.07%-7.22%-5.13%-26.97%42.35%37.72%-5.81%30.80%

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у BTG с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям BTG по среднегодовой доходности: 9.93% против 13.70% соответственно.

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

BTG

1 день
6.84%
1 месяц
-19.16%
С начала года
7.73%
6 месяцев
-2.40%
1 год
70.02%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.75%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

B2Gold Corp.

Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD
Часто сравнивают с BTG:
BTG с AEMBTG с KGCBTG с GOLDBTG с CDEBTG с GLDBTG с EQXBTG с CMCL

Доходность на риск

EXG vs. BTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг доходности на риск BTG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGBTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.78

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.99

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

4.73

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. BTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.29

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.15

+0.15

Корреляция

Корреляция между EXG и BTG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и BTG

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности BTG в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
BTG
B2Gold Corp.		1.65%1.77%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXG и BTG

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и BTG.

Загрузка...

Показатели просадок

EXGBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-85.97%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-36.63%

+22.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-50.61%

+22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-63.35%

+17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-21.76%

+13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-38.51%

+28.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

15.42%

-12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и BTG

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) составляет 7.47%, в то время как у B2Gold Corp. (BTG) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что EXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXGBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

19.34%

-11.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

45.52%

-34.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

54.58%

-36.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

44.01%

-26.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

48.65%

-28.71%