PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с BTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXG с BTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) is Dividend fund actively managed by Eaton Vance, while BTG (B2Gold Corp.) is a stock. Over the past 10 years, EXG returned 10.39%/yr vs 11.01%/yr for BTG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXG и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям BTG по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.01% соответственно.

EXG

1 день
-1.25%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.01%
1 год
19.37%
3 года*
16.30%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%

BTG

1 день
-3.60%
1 месяц
6.31%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
29.11%
3 года*
10.74%
5 лет*
2.15%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXG и BTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		2.69%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
BTG
B2Gold Corp.		1.28%88.95%-18.07%-7.22%-5.13%-26.97%42.35%37.72%-5.81%30.80%

Correlation

The correlation between EXG and BTG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.16

The correlation between EXG and BTG shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

B2Gold Corp.

Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с ETGEXG с VOOEXG с CSQIXEXG с XYLD
Часто сравнивают с BTG:
BTG с AEMBTG с KGCBTG с GOLDBTG с CDEBTG с GLDBTG с EQXBTG с CMCL

Доходность на риск

EXG vs. BTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг доходности на риск BTG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGBTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.54

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.05

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.80

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

1.63

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. BTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BTG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.54

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EXG и BTG

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и BTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXGBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-85.97%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-36.63%

+22.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-36.86%

+21.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-48.92%

+21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-63.35%

+17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-26.45%

+25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-38.36%

+28.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

17.89%

-14.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и BTG

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) составляет 4.35%, в то время как у B2Gold Corp. (BTG) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что EXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXGBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

17.83%

-13.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

43.24%

-32.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

54.41%

-40.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

44.57%

-27.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

48.19%

-28.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и BTG

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности BTG в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTG
B2Gold Corp.		1.76%1.77%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.34%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Часто задаваемые вопросы

EXG and BTG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTG has higher volatility (17.83%) compared to EXG (4.35%). In terms of maximum drawdown, EXG dropped -58.45% vs BTG's -85.97%.

EXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXG и BTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор