PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXFLX с FMNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXFLX с FMNDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EXFLX (Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund) and FMNDX (Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, EXFLX returned 1.62%/yr vs 1.61%/yr for FMNDX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EXFLX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FMNDX.

Доходность

Сравнение доходности EXFLX и FMNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXFLX показывает доходность 1.06%, а FMNDX немного ниже – 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXFLX имеют среднегодовую доходность 1.62%, а акции FMNDX немного отстают с 1.61%.

EXFLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.85%
3 года*
3.36%
5 лет*
2.21%
10 лет*
1.62%

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.96%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXFLX и FMNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		1.06%3.84%3.47%2.73%-0.01%0.43%0.01%1.89%1.48%1.10%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		1.01%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%

Correlation

The correlation between EXFLX and FMNDX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.44

Over the past year, EXFLX and FMNDX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EXFLX:
EXFLX с JMSTEXFLX с EIRAXEXFLX с DMREXEXFLX с EISMXEXFLX с NRKEXFLX с NMIEXFLX с BATVX
Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTHRXFMNDX с MUBFMNDX с TRBUX

Доходность на риск

EXFLX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXFLX
Ранг доходности на риск EXFLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXFLX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXFLXFMNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
3.17

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.91
8.51

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.19

3.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

9.99

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.18

41.56

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXFLX vs. FMNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXFLX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMNDX равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXFLX и FMNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXFLXFMNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

3.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.05

1.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

1.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.70

-0.78

Просадки

Сравнение просадок EXFLX и FMNDX

Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и FMNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXFLXFMNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-1.69%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-0.30%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.72%

-1.09%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.91%

-1.09%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.89%

-1.69%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-0.10%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.07%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EXFLX и FMNDX

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXFLXFMNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.27%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

0.63%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96%

0.94%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

1.06%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

0.91%

+0.02%

Сравнение комиссий EXFLX и FMNDX

EXFLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXFLX и FMNDX

Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FMNDX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		2.70%3.66%3.51%2.48%1.12%0.02%0.52%1.67%1.37%0.79%0.70%0.49%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.82%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EXFLX and FMNDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXFLX has higher volatility (0.31%) compared to FMNDX (0.27%). In terms of maximum drawdown, EXFLX dropped -10.11% vs FMNDX's -1.69%.

FMNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXFLX и FMNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор