PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXFLX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXFLX с ETG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EXFLX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXFLX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		0.41%3.84%3.47%2.73%-0.01%0.43%0.01%1.89%1.48%1.10%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, EXFLX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции EXFLX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 1.57% против 11.99% соответственно.

EXFLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.00%
1 год
2.87%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.57%

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с EXFLX:
EXFLX с JMSTEXFLX с DFSMXEXFLX с APUSXEXFLX с DMREXEXFLX с EIAMXEXFLX с EIMAXEXFLX с NMI
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий EXFLX и ETG

EXFLX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

EXFLX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXFLX
Ранг доходности на риск EXFLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXFLX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXFLXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.13

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.14

1.73

+3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.45

1.24

+1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

1.35

+3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.20

5.79

+16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXFLX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXFLX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ETG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXFLX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXFLXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.13

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

0.51

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

0.57

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.36

+0.55

Корреляция

Корреляция между EXFLX и ETG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXFLX и ETG

Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ETG в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		2.82%3.66%3.51%2.48%1.12%0.02%0.52%1.67%1.37%0.79%0.70%0.49%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок EXFLX и ETG

Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

EXFLXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-74.76%

+64.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-16.64%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.91%

-31.64%

+30.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.89%

-51.53%

+49.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-11.20%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-13.55%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

3.88%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EXFLX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) составляет 0.22%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXFLXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

7.67%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

11.90%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

20.21%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

19.73%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

21.17%

-20.25%