PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXEYX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXEYX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

EXEYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EXEYX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXEYX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		-10.84%8.77%15.87%24.52%-19.51%25.41%23.74%33.64%-3.94%28.89%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, EXEYX показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции EXEYX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 11.69% против 16.52% соответственно.

EXEYX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.84%
6 месяцев
-7.56%
1 год
3.03%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.69%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Equity Series

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с EXEYX:
EXEYX с EXHAXEXEYX с EXDVXEXEYX с EXOSXEXEYX с EXCRXEXEYX с MNHYXEXEYX с RAIIXEXEYX с EXBAX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий EXEYX и TILIX

EXEYX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

EXEYX
Manning & Napier Equity Series
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

EXEYX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXEYX
Ранг доходности на риск EXEYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXEYX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEYXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.83

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.35

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.97

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

3.32

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXEYX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXEYX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEYX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEYXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.83

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между EXEYX и TILIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEYX и TILIX

Дивидендная доходность EXEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		12.63%11.26%11.88%3.11%13.28%16.60%8.31%10.39%20.49%7.57%4.98%44.53%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок EXEYX и TILIX

Максимальная просадка EXEYX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEYX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXEYXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-50.54%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-16.24%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-32.68%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.30%

-32.68%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-13.10%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-7.77%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.73%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EXEYX и TILIX

Текущая волатильность для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) составляет 5.63%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что EXEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXEYXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.72%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.38%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

22.61%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

21.50%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

21.04%

-3.13%