PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXDAX с EXCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXDAX и EXCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXDAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у EXCRX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции EXDAX превзошли акции EXCRX по среднегодовой доходности: 4.32% против 1.50% соответственно.


EXDAX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.95%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.18%
10 лет*
4.32%

EXCRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.95%
3 года*
3.74%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXDAX и EXCRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXDAX
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series
0.82%7.87%4.26%8.55%-11.11%5.37%10.52%12.96%-2.26%8.93%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series
0.33%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%

Correlation

The correlation between EXDAX and EXCRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г.

0.36

Over the past year, EXDAX and EXCRX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series

Manning & Napier Core Bond Series

Доходность на риск

EXDAX vs. EXCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXDAX
Ранг доходности на риск EXDAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXDAX c EXCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXDAXEXCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.60

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

4.97

+1.08

EXDAX vs. EXCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXDAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCRX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXDAX и EXCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXDAXEXCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.31

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.72

0.00

Просадки

Сравнение просадок EXDAX и EXCRX

Максимальная просадка EXDAX за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки EXCRX в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDAX и EXCRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXDAXEXCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-18.70%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-3.10%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.57%

-6.03%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-18.65%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.62%

-18.70%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.73%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-2.87%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.00%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EXDAX и EXCRX

Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что EXDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXDAXEXCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.44%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.94%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.05%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

5.90%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

4.85%

+0.51%

Сравнение комиссий EXDAX и EXCRX

EXDAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии EXCRX в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXDAX и EXCRX

Дивидендная доходность EXDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности EXCRX в 4.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series
4.23%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%
EXDAX
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series
3.10%3.12%3.35%3.01%2.81%5.48%9.99%4.25%3.76%4.44%0.60%1.52%

Часто задаваемые вопросы


EXDAX and EXCRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXDAX has higher volatility (1.61%) compared to EXCRX (1.44%). In terms of maximum drawdown, EXDAX dropped -14.62% vs EXCRX's -18.70%.

EXDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXDAX и EXCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор