PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXDAX с EXBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXDAX с EXBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXDAX (Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series) and EXBAX (Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series) are both Diversified Portfolio funds from Manning & Napier. Over the past 10 years, EXDAX returned 4.32%/yr vs 5.52%/yr for EXBAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXDAX charges 0.88%/yr vs 1.07%/yr for EXBAX.

Доходность

Сравнение доходности EXDAX и EXBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXDAX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у EXBAX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции EXDAX уступали акциям EXBAX по среднегодовой доходности: 4.32% против 5.52% соответственно.

EXDAX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.95%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.18%
10 лет*
4.32%

EXBAX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.60%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.95%
3 года*
7.25%
5 лет*
2.82%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXDAX и EXBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXDAX
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series		0.82%7.87%4.26%8.55%-11.11%5.37%10.52%12.96%-2.26%8.93%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		1.31%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%

Correlation

The correlation between EXDAX and EXBAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1995 г.

0.90

The correlation between EXDAX and EXBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Часто сравнивают с EXDAX:
EXDAX с MNBAXEXDAX с EXCRXEXDAX с EXHAXEXDAX с RAIIXEXDAX с EXDVXEXDAX с FCSRXEXDAX с FRGAX
Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с MNDFXEXBAX с RAIIXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXHAXEXBAX с EXEYXEXBAX с EXOSXEXBAX с EXCRX

Доходность на риск

EXDAX vs. EXBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXDAX
Ранг доходности на риск EXDAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXDAX c EXBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXDAXEXBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.15

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.69

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.07

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

4.25

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXDAX vs. EXBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXDAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXBAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXDAX и EXBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXDAXEXBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.47

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EXDAX и EXBAX

Максимальная просадка EXDAX за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки EXBAX в -29.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDAX и EXBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXDAXEXBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-29.86%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-7.37%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.57%

-7.52%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-19.23%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.62%

-19.23%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.95%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-5.06%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.85%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EXDAX и EXBAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) составляет 1.61%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что EXDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXDAXEXBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.12%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

5.64%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

6.89%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

7.59%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

7.66%

-2.30%

Сравнение комиссий EXDAX и EXBAX

EXDAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии EXBAX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXDAX и EXBAX

Дивидендная доходность EXDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности EXBAX в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.69%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
EXDAX
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series		3.10%3.12%3.35%3.01%2.81%5.48%9.99%4.25%3.76%4.44%0.60%1.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EXDAX and EXBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EXBAX has higher volatility (2.12%) compared to EXDAX (1.61%). In terms of maximum drawdown, EXDAX dropped -14.62% vs EXBAX's -29.86%.

EXDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXDAX и EXBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор