Сравнение EXCS.L с HTWD.L
EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - EXCS.L tracks the MSCI EM NR USD while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXCS.L returned 21.32%/yr vs 36.89%/yr for HTWD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXCS.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXCS.L торгуется в GBP, в то время как HTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 26.21%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.82%.
EXCS.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -11.80%
- 6 месяцев
- 18.40%
- С начала года
- 26.21%
- 1 год
- 45.09%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTWD.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 41.55%
- С начала года
- 51.82%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам EXCS.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 26.21% | 26.23% | 5.43% | 11.04% | -8.40% | -25.31% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.82% | 22.83% | 27.59% | 22.54% | -21.01% | 2.16% |
Correlation
The correlation between EXCS.L and HTWD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between EXCS.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXCS.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
EXCS.L
HTWD.L
Сравнение EXCS.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXCS.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.83 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 18.16 | -7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и HTWD.L
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXCS.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -32.66% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -15.07% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | -29.82% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -15.07% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -7.45% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.02% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и HTWD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) составляет 10.00%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXCS.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 10.84% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | 23.02% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 26.48% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.21% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 21.12% | +3.41% |
Сравнение комиссий EXCS.L и HTWD.L
EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и HTWD.L
EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
EXCS.L and HTWD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
EXCS.L tracks MSCI EM NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for EXCS.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор