Сравнение HTWD.L с IDTW.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, HTWD.L returned 20.67%/yr vs 20.35%/yr for IDTW.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTWD.L показывает доходность 58.14%, а IDTW.L немного ниже – 58.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTWD.L имеют среднегодовую доходность 20.67%, а акции IDTW.L немного отстают с 20.35%.
HTWD.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.92%
- 6 месяцев
- 47.79%
- С начала года
- 58.14%
- 1 год
- 84.21%
- 3 года*
- 40.29%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 20.67%
IDTW.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -4.83%
- 6 месяцев
- 47.75%
- С начала года
- 58.07%
- 1 год
- 83.59%
- 3 года*
- 39.44%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 20.35%
Сравнение доходности по годам HTWD.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 58.14% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 58.07% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.12% | 28.06% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and IDTW.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.99 |
The correlation between HTWD.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
IDTW.L
Сравнение HTWD.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | 7.27 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | 19.19 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и IDTW.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -60.07% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.44% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -28.24% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -40.98% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -40.98% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -10.91% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -12.59% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.34% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и IDTW.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) составляет 10.95%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 11.67% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 24.39% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 27.95% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 23.91% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 22.38% | -0.74% |
Сравнение комиссий HTWD.L и IDTW.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и IDTW.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности IDTW.L в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.04% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.95% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, HTWD.L and IDTW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HTWD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
HTWD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор