Сравнение HTWD.L с MKUW.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWD.L returned 20.34%/yr vs 7.20%/yr for MKUW.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 58.14%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.21%.
HTWD.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.92%
- 6 месяцев
- 47.79%
- С начала года
- 58.14%
- 1 год
- 84.21%
- 3 года*
- 40.29%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 20.67%
MKUW.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWD.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 58.14% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 9.70% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.21% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 28.57% | -9.88% | 10.35% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and MKUW.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
MKUW.L
Сравнение HTWD.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.09 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | 0.61 | +6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | 1.41 | +18.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и MKUW.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -37.76% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -7.47% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -14.16% | -14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -25.13% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -3.55% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -9.43% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.25% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и MKUW.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 1.82% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 8.02% | +15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 10.32% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 12.77% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 16.50% | +5.14% |
Сравнение комиссий HTWD.L и MKUW.L
И HTWD.L, и MKUW.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и MKUW.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.04% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and MKUW.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L and MKUW.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор