Сравнение HTWD.L с USPY.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and USPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index, while USPY.L is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security UCITS Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HTWD.L returned 20.23%/yr vs 17.00%/yr for USPY.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for USPY.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и USPY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у USPY.L с доходностью 43.57%. За последние 10 лет акции HTWD.L превзошли акции USPY.L по среднегодовой доходности: 20.23% против 17.00% соответственно.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
USPY.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 10.66%
- 6 месяцев
- 46.46%
- С начала года
- 43.57%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам HTWD.L и USPY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
USPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) | 43.57% | 7.58% | 17.82% | 42.25% | -32.63% | 7.68% | 42.21% | 29.64% | 8.27% | 24.08% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and USPY.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.50 |
The correlation between HTWD.L and USPY.L shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. USPY.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
USPY.L
Сравнение HTWD.L c USPY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) (USPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | USPY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 2.22 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 5.76 | +11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и USPY.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке USPY.L в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и USPY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | USPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -39.35% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -18.08% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -27.03% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -39.35% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -39.35% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -4.82% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -9.82% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 6.99% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и USPY.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) (USPY.L) имеют волатильность 11.37% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | USPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 11.35% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 25.32% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 28.28% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 26.09% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 23.57% | -1.90% |
Сравнение комиссий HTWD.L и USPY.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USPY.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и USPY.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как USPY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
USPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and USPY.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.L.
HTWD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while USPY.L is Technology Equities. HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while USPY.L tracks Nasdaq ISE Cyber Security UCITS Net Total Return Index. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.69% for USPY.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и USPY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор