Сравнение EXCRX с PCGTX
EXCRX (Manning & Napier Core Bond Series) and PCGTX (PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, EXCRX returned 1.48%/yr vs 1.53%/yr for PCGTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXCRX charges 0.65%/yr vs 0.73%/yr for PCGTX.
Доходность
Сравнение доходности EXCRX и PCGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXCRX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXCRX имеют среднегодовую доходность 1.48%, а акции PCGTX немного впереди с 1.53%.
EXCRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.48%
PCGTX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение доходности по годам EXCRX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 0.11% | 6.82% | 1.05% | 5.47% | -13.20% | -1.89% | 8.66% | 8.18% | -0.74% | 2.91% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.82% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Correlation
The correlation between EXCRX and PCGTX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г. | 0.79 |
The correlation between EXCRX and PCGTX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXCRX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
EXCRX
PCGTX
Сравнение EXCRX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXCRX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.29 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 11.29 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXCRX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EXCRX и PCGTX
Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и PCGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXCRX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -19.34% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -3.09% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -7.94% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -19.20% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | -19.34% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.49% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.85% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.89% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCRX и PCGTX
Текущая волатильность для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) составляет 1.38%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXCRX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.79% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 4.41% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 5.67% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 7.16% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.39% | -0.54% |
Сравнение комиссий EXCRX и PCGTX
EXCRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCRX и PCGTX
Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности PCGTX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 4.24% | 4.18% | 3.82% | 3.64% | 2.23% | 2.28% | 5.15% | 2.01% | 2.32% | 1.94% | 2.14% | 2.45% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.49% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
EXCRX and PCGTX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGTX has higher volatility (1.79%) compared to EXCRX (1.38%). In terms of maximum drawdown, EXCRX dropped -18.70% vs PCGTX's -19.34%.
PCGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXCRX и PCGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор