Сравнение EXCRX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности EXCRX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXCRX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | -0.06% | 6.82% | 1.05% | 5.47% | -13.20% | -1.89% | 8.66% | 8.18% | -0.74% | 2.91% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EXCRX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXCRX имеют среднегодовую доходность 1.58%, а акции PCGTX немного впереди с 1.63%.
EXCRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.58%
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCRX и PCGTX
EXCRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
EXCRX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
EXCRX
PCGTX
Сравнение EXCRX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXCRX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.29 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.69 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 7.64 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXCRX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EXCRX и PCGTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCRX и PCGTX
Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 4.26% | 4.18% | 3.82% | 3.64% | 2.23% | 2.28% | 5.15% | 2.01% | 2.32% | 1.94% | 2.14% | 2.45% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок EXCRX и PCGTX
Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXCRX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -19.34% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -3.10% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -19.20% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | -19.34% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -1.57% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.86% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.09% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCRX и PCGTX
Текущая волатильность для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) составляет 1.79%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXCRX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.15% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 4.14% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 6.23% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 7.10% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.35% | -0.52% |