Сравнение EXCRX с MNDFX
EXCRX (Manning & Napier Core Bond Series) and MNDFX (Manning & Napier Disciplined Value Series) are both mutual funds - EXCRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Manning & Napier, while MNDFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, EXCRX returned 1.48%/yr vs 5.21%/yr for MNDFX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EXCRX charges 0.65%/yr vs 0.54%/yr for MNDFX.
Доходность
Сравнение доходности EXCRX и MNDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXCRX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у MNDFX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции EXCRX уступали акциям MNDFX по среднегодовой доходности: 1.48% против 5.21% соответственно.
EXCRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.48%
MNDFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам EXCRX и MNDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 0.11% | 6.82% | 1.05% | 5.47% | -13.20% | -1.89% | 8.66% | 8.18% | -0.74% | 2.91% |
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 11.80% | 15.76% | 11.60% | 5.64% | -4.22% | 22.45% | 2.44% | -28.95% | -4.30% | 23.39% |
Correlation
The correlation between EXCRX and MNDFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г. | -0.13 |
The correlation between EXCRX and MNDFX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXCRX vs. MNDFX — Ранг доходности на риск
EXCRX
MNDFX
Сравнение EXCRX c MNDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXCRX | MNDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.25 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 15.24 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXCRX | MNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.52 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EXCRX и MNDFX
Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки MNDFX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и MNDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXCRX | MNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -62.03% | +43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -6.70% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -16.04% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -17.87% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | -62.03% | +43.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.31% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -12.01% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.87% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCRX и MNDFX
Текущая волатильность для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) составляет 1.38%, в то время как у Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXCRX | MNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.40% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 8.16% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 11.34% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 14.50% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 21.67% | -16.82% |
Сравнение комиссий EXCRX и MNDFX
EXCRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MNDFX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCRX и MNDFX
Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности MNDFX в 8.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 4.24% | 4.18% | 3.82% | 3.64% | 2.23% | 2.28% | 5.15% | 2.01% | 2.32% | 1.94% | 2.14% | 2.45% |
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 8.79% | 9.64% | 10.46% | 7.81% | 9.77% | 7.31% | 1.93% | 5.18% | 15.02% | 24.95% | 4.89% | 15.83% |
Часто задаваемые вопросы
EXCRX and MNDFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDFX has higher volatility (2.40%) compared to EXCRX (1.38%). In terms of maximum drawdown, EXCRX dropped -18.70% vs MNDFX's -62.03%.
MNDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXCRX и MNDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор