Сравнение EXCRX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EXCRX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXCRX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | -0.06% | 6.82% | 1.05% | 5.47% | -13.20% | -1.89% | 8.66% | 8.18% | -0.74% | 2.81% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EXCRX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.
EXCRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.58%
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCRX и DFXIX
EXCRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
EXCRX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
EXCRX
DFXIX
Сравнение EXCRX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXCRX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.53 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.21 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.70 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 8.75 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXCRX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.53 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.41 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EXCRX и DFXIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCRX и DFXIX
Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 4.26% | 4.18% | 3.82% | 3.64% | 2.23% | 2.28% | 5.15% | 2.01% | 2.32% | 1.94% | 2.14% | 2.45% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXCRX и DFXIX
Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXCRX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -10.51% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -1.69% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -10.51% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -1.18% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.34% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.52% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCRX и DFXIX
Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXCRX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.06% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 1.83% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 2.85% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 3.58% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 29.85% | -25.02% |