PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXBAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXBAX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXBAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-4.84%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EXBAX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции EXBAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 3.36% соответственно.

EXBAX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-2.61%
1 год
3.33%
3 года*
5.40%
5 лет*
2.19%
10 лет*
5.08%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXHAXEXBAX с EXOSXEXBAX с MNHYXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с FKINXSICIX с FPURX

Сравнение комиссий EXBAX и SICIX

EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

EXBAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXBAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXBAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.66

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.20

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.19

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

8.95

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXBAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXBAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXBAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXBAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.66

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между EXBAX и SICIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и SICIX

Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		6.06%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и SICIX

Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXBAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-27.62%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-2.73%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-10.94%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-11.61%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-2.39%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.59%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.67%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и SICIX

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXBAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.24%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

2.06%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

3.66%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

3.87%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

3.89%

+3.71%