Сравнение EXBAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EXBAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXBAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | -3.39% | 9.29% | 6.11% | 11.13% | -14.52% | 7.97% | 14.96% | 16.15% | -3.54% | 11.59% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, EXBAX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции EXBAX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.24% против 7.01% соответственно.
EXBAX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 5.24%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXBAX и PUDZX
EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
EXBAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
EXBAX
PUDZX
Сравнение EXBAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXBAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.04 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.65 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.45 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 13.65 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXBAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.04 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.87 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EXBAX и PUDZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXBAX и PUDZX
Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | 5.97% | 5.77% | 4.57% | 2.27% | 0.99% | 6.67% | 6.31% | 4.83% | 5.08% | 6.09% | 1.81% | 0.58% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок EXBAX и PUDZX
Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXBAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -21.53% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -8.20% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -17.98% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -21.53% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.59% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -5.31% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.47% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXBAX и PUDZX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXBAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.71% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 6.29% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 9.72% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 10.59% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 9.70% | -2.09% |