PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с MINV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EWY is passively managed, while MINV is actively managed. Over the past 3 years, EWY returned 51.99%/yr vs 34.15%/yr for MINV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for MINV.

Доходность

Сравнение доходности EWY и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 119.05%, что значительно выше, чем у MINV с доходностью 58.70%.

EWY

1 день
-0.73%
1 месяц
30.18%
С начала года
119.05%
6 месяцев
134.13%
1 год
251.82%
3 года*
51.99%
5 лет*
20.31%
10 лет*
17.46%

MINV

1 день
-1.11%
1 месяц
14.54%
С начала года
58.70%
6 месяцев
60.02%
1 год
93.90%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и MINV

2026 (YTD)2025202420232022
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		119.05%95.33%-20.48%19.05%2.15%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		58.70%30.85%17.32%-2.66%-3.11%

Correlation

The correlation between EWY and MINV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.70

The correlation between EWY and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и MINV

Секторы
EWY
MINV

Технологии

52.4%
62.8%

Промышленность

20.4%
17.8%

Финансовые услуги

9.6%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
3.5%

Здравоохранение

3.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.4%
1.5%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
MINV
62.8%

Промышленность

EWY
20.4%
MINV
17.8%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
MINV
1.2%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
MINV
3.5%

Здравоохранение

EWY
3.5%
MINV
3.0%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
MINV
2.2%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
MINV
0.8%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
MINV

-

Энергетика

EWY
1.4%
MINV
1.5%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
MINV

-

Недвижимость

EWY

-

MINV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с EMSFMINV с ASIAMINV с AAXJ

Доходность на риск

EWY vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.02
3.76

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
4.54

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.62

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

8.68

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.91

23.03

+17.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 6.02, что выше коэффициента Шарпа MINV равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYMINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

3.76

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.01

-0.68

Просадки

Сравнение просадок EWY и MINV

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-23.49%

-50.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-10.88%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-19.82%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.89%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.13%

-8.07%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.09%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и MINV

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.32%

10.63%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.41%

21.20%

+16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.10%

25.11%

+16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.83%

23.74%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

23.74%

+3.63%

Сравнение комиссий EWY и MINV

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MINV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и MINV

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности MINV в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		0.96%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWY and MINV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (20.32%) compared to MINV (10.63%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs MINV's -23.49%.

On 3-year performance, EWY leads with 51.99% vs 34.15% for MINV. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MINV has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWY has performed better with a 51.99% return vs 34.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

EWY and MINV have nearly identical dividend yields, around 0.96%.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.79% for MINV.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs 3.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор