PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWY с CSKR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).

EWY и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWY и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWY и CSKR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)		31.22%99.44%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-19.38%44.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWY показывает доходность 29.83%, а CSKR.L немного выше – 31.22%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям CSKR.L по среднегодовой доходности: 11.34% против 12.52% соответственно.

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%

CSKR.L

1 день
10.13%
1 месяц
-11.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
62.22%
1 год
143.28%
3 года*
31.02%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с QQQEWY с KORUEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с CSKR.L:
CSKR.L с TDGB.LCSKR.L с BNDCSKR.L с FBTU.LCSKR.L с IEVL.LCSKR.L с AINF.LCSKR.L с IUCD.LCSKR.L с 000660.KS

Сравнение комиссий EWY и CSKR.L

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.

CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
EWY
iShares MSCI South Korea ETF

Доходность на риск

EWY vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYCSKR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.75

4.28

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

4.55

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.65

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.01

6.24

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.11

25.15

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 3.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSKR.L равному 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

4.28

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между EWY и CSKR.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и CSKR.L

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как CSKR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWY и CSKR.L

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и CSKR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EWYCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-50.88%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-23.16%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-49.26%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-50.88%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-15.38%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-21.80%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

5.75%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и CSKR.L

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) с волатильностью 17.75%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWYCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

17.75%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.19%

28.78%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.35%

33.34%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

26.96%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

28.38%

-2.18%