PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с GILS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWU с GILS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L).

EWU и GILS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. GILS.L - это пассивный фонд от Lyxor, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWU и GILS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWU и GILS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.39%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist		-2.30%9.38%-7.36%6.86%-33.49%-7.69%9.20%8.27%-7.63%8.29%
Разные валюты инструментов

EWU торгуется в USD, в то время как GILS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у GILS.L с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции EWU превзошли акции GILS.L по среднегодовой доходности: 8.23% против -3.75% соответственно.

EWU

1 день
1.73%
1 месяц
-3.68%
С начала года
5.39%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.77%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.27%
10 лет*
8.23%

GILS.L

1 день
1.32%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-2.64%
1 год
2.49%
3 года*
0.51%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с GILS.L:
GILS.L с GLT5.LGILS.L с JGRE.LGILS.L с GLTA.LGILS.L с GIL5.LGILS.L с EU13.LGILS.L с JG15.LGILS.L с IGL5.L

Сравнение комиссий EWU и GILS.L

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GILS.L в 0.05%.

EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

EWU vs. GILS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GILS.L
Ранг доходности на риск GILS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILS.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c GILS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUGILS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.22

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.37

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.30

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

0.74

+9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWU vs. GILS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа GILS.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и GILS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUGILS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.22

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.51

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.29

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.08

+0.35

Корреляция

Корреляция между EWU и GILS.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и GILS.L

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как GILS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.54%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWU и GILS.L

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки GILS.L в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и GILS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EWUGILS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-38.75%

-25.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-5.53%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-34.64%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-38.75%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-35.89%

+31.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-11.75%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.04%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и GILS.L

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что EWU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWUGILS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.30%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

7.56%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

11.08%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.06%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

12.88%

+5.93%