Сравнение GILS.L с EU13.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L).
GILS.L и EU13.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GILS.L - это пассивный фонд от Lyxor, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. EU13.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GILS.L и EU13.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILS.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.19% | 1.70% | -5.79% | 1.51% | -25.53% | -6.84% | 5.96% | 4.09% | -2.08% | -1.13% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.04% | 7.69% | -1.68% | 1.21% | -0.04% | -6.69% | 5.47% | -5.54% | 0.77% | 3.73% |
Разные валюты инструментов
GILS.L торгуется в GBp, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILS.L показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у EU13.L с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции GILS.L уступали акциям EU13.L по среднегодовой доходности: -3.11% против 1.03% соответственно.
GILS.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -6.49%
- 10 лет*
- -3.11%
EU13.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILS.L и EU13.L
GILS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EU13.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GILS.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
GILS.L
EU13.L
Сравнение GILS.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILS.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.17 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 1.85 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.93 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 4.48 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILS.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.17 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.19 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | 0.14 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.15 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GILS.L и EU13.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILS.L и EU13.L
GILS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GILS.L и EU13.L
Максимальная просадка GILS.L за все время составила -38.75%, что больше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILS.L и EU13.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILS.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.75% | -7.12% | -31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -1.23% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -6.02% | -28.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -7.12% | -31.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.89% | -0.97% | -34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -1.54% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.28% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILS.L и EU13.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что GILS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILS.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 1.30% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 2.96% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 5.02% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.05% | 5.38% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 7.22% | +1.81% |