PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILS.L с IGL5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILS.L с IGL5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L).

GILS.L и IGL5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GILS.L - это пассивный фонд от Lyxor, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GILS.L и IGL5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILS.L и IGL5.L

2026 (YTD)202520242023
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist		-1.19%1.70%-5.79%4.74%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.47%4.56%2.68%4.14%
Разные валюты инструментов

GILS.L торгуется в GBp, в то время как IGL5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGL5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILS.L показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.47%.

GILS.L

1 день
0.66%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-6.49%
10 лет*
-3.11%

IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с GILS.L:
GILS.L с GLT5.LGILS.L с JGRE.LGILS.L с EWUGILS.L с GLTA.LGILS.L с GIL5.LGILS.L с EU13.LGILS.L с JG15.L
Часто сравнивают с IGL5.L:
IGL5.L с ERNS.LIGL5.L с VAGS.LIGL5.L с INTL.LIGL5.L с CSH2.LIGL5.L с EU13.LIGL5.L с XGLE.LIGL5.L с GIL5.L

Сравнение комиссий GILS.L и IGL5.L

GILS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

GILS.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILS.L
Ранг доходности на риск GILS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILS.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILS.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILS.LIGL5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.91

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

2.73

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.92

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

9.35

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILS.L vs. IGL5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILS.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IGL5.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILS.L и IGL5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILS.LIGL5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.91

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.96

-1.95

Корреляция

Корреляция между GILS.L и IGL5.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILS.L и IGL5.L

Ни GILS.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILS.L и IGL5.L

Максимальная просадка GILS.L за все время составила -38.75%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILS.L и IGL5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GILS.LIGL5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.75%

-1.89%

-36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-1.89%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.89%

-1.08%

-34.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-0.28%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.39%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GILS.L и IGL5.L

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что GILS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILS.LIGL5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

1.15%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

1.58%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

1.92%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

2.11%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

2.11%

+6.92%