Сравнение GILS.L с JG15.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L).

GILS.L и JG15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GILS.L - это пассивный фонд от Lyxor, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. JG15.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GILS.L и JG15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILS.L и JG15.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	-1.19%	1.70%	-5.79%	1.51%	-25.53%	-6.84%	5.96%	4.09%	-1.23%
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)	-0.41%	5.58%	1.79%	3.85%	-5.75%	-1.91%	1.86%	1.33%	0.58%

Разные валюты инструментов

GILS.L торгуется в GBp, в то время как JG15.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JG15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILS.L показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у JG15.L с доходностью -0.41%.

GILS.L

1 день: 0.66%

1 месяц: -2.86%

С начала года: -1.19%

6 месяцев: -1.38%

1 год: -0.45%

3 года*: -2.01%

5 лет*: -6.49%

10 лет*: -3.11%

JG15.L

1 день: 0.26%

1 месяц: -1.31%

С начала года: -0.41%

6 месяцев: 1.15%

1 год: 3.41%

3 года*: 3.26%

5 лет*: 0.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Название символа

JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)

Часто сравнивают с GILS.L:

GILS.L с GLT5.L GILS.L с JGRE.L GILS.L с EWU GILS.L с GLTA.L GILS.L с GIL5.L GILS.L с EU13.L GILS.L с IGL5.L

Часто сравнивают с JG15.L:

JG15.L с CE31.L JG15.L с GIL5.L JG15.L с IGL5.L JG15.L с GLTL.L JG15.L с GLTS.L JG15.L с VETY.L JG15.L с VGOV.L

Сравнение комиссий GILS.L и JG15.L

GILS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JG15.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JG15.L

JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)

GILS.L

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

GILS.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JG15.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILS.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GILS.L	JG15.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.07	1.62	-1.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.04	2.28	-2.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.33	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.05	1.46	-1.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.13	6.92	-7.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILS.L vs. JG15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILS.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа JG15.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILS.L и JG15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GILS.L	JG15.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.07	1.62	-1.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.65	0.24	-0.88
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.33	-0.32

Корреляция

Корреляция между GILS.L и JG15.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILS.L и JG15.L

GILS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)	3.79%	3.71%	3.44%	2.28%	0.68%	0.12%	0.34%	0.91%	0.35%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILS.L и JG15.L

Максимальная просадка GILS.L за все время составила -38.75%, что больше максимальной просадки JG15.L в -11.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILS.L и JG15.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GILS.L	JG15.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.75%	-11.35%	-27.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.53%	-2.35%	-3.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.64%	-10.68%	-23.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.75%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.89%	-1.57%	-34.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.75%	-2.44%	-9.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.04%	0.50%	+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GILS.L и JG15.L

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что GILS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JG15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GILS.L	JG15.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.81%	1.28%	+1.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.10%	1.62%	+3.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.69%	2.09%	+4.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.05%	2.99%	+7.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.03%	2.53%	+6.50%

Сравнение GILS.L с JG15.L

Доходность

Сравнение доходности GILS.L и JG15.L

Сравнение доходности по годам GILS.L и JG15.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GILS.L

JG15.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GILS.L и JG15.L

Доходность на риск

GILS.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск

GILS.L

JG15.L

Сравнение GILS.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GILS.L vs. JG15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILS.L и JG15.L

Просадки

Сравнение просадок GILS.L и JG15.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GILS.L и JG15.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)