Сравнение EWT с FANUY

С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у FANUY с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции FANUY по среднегодовой доходности: 15.12% против -2.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Fanuc Corporation (FANUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FANUY равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и FANUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EWT и FANUY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как FANUY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки FANUY в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и FANUY.

Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 9.80%, в то время как у Fanuc Corporation (FANUY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.