Сравнение EWQ с ISEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L).
EWQ и ISEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ISEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и ISEU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и ISEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 0.36% | 35.19% | 2.19% | 19.52% | -13.73% | 15.84% | 5.65% | 24.57% | -15.01% | 27.43% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у ISEU.L с доходностью 0.36%.
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
ISEU.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и ISEU.L
EWQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ISEU.L в 1.00%.
Доходность на риск
EWQ vs. ISEU.L — Ранг доходности на риск
EWQ
ISEU.L
Сравнение EWQ c ISEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | ISEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.30 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.74 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.92 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 7.03 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.30 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и ISEU.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и ISEU.L
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности ISEU.L в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.49% | 2.46% | 3.00% | 2.81% | 2.86% | 2.36% | 1.91% | 3.03% | 3.31% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и ISEU.L
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки ISEU.L в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и ISEU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -36.02% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -11.47% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -30.77% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -7.05% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -6.68% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.12% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и ISEU.L
iShares MSCI France ETF (EWQ) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что EWQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.95% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 10.84% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 16.76% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.51% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.33% | +2.38% |