PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWQ с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWQ с FIDU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWQ (iShares MSCI France ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both exchange-traded funds - EWQ is a Europe Equities fund tracking the MSCI France Index, while FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWQ returned 10.24%/yr vs 14.42%/yr for FIDU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWQ charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции EWQ уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 10.24% против 14.42% соответственно.

EWQ

1 день
0.17%
1 месяц
3.28%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.40%
1 год
9.99%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.24%

FIDU

1 день
0.38%
1 месяц
1.19%
С начала года
15.70%
6 месяцев
14.58%
1 год
27.15%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWQ и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF		3.62%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		15.70%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%

Correlation

The correlation between EWQ and FIDU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.67

The correlation between EWQ and FIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWQ и FIDU

Секторы
EWQ
FIDU

Промышленность

31.7%
92.1%

Финансовые услуги

12.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
1.0%

Здравоохранение

8.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Энергетика

8.0%
0.0%

Сырьевые материалы

7.0%
0.2%

Технологии

4.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.0%

Коммунальные услуги

2.6%
0.1%

Недвижимость

1.4%

-

Промышленность

EWQ
31.7%
FIDU
92.1%

Финансовые услуги

EWQ
12.8%
FIDU
0.2%

Потребительский циклический сектор

EWQ
12.0%
FIDU
1.0%

Здравоохранение

EWQ
8.4%
FIDU
0.0%

Потребительский защитный сектор

EWQ
8.3%
FIDU

-

Энергетика

EWQ
8.0%
FIDU
0.0%

Сырьевые материалы

EWQ
7.0%
FIDU
0.2%

Технологии

EWQ
4.1%
FIDU
6.4%

Коммуникационные услуги

EWQ
3.0%
FIDU
0.0%

Коммунальные услуги

EWQ
2.6%
FIDU
0.1%

Недвижимость

EWQ
1.4%
FIDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWN
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOO

Доходность на риск

EWQ vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWQFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.58

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.28

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.23

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

9.17

-6.96

EWQ vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FIDU равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWQ и FIDU

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWQFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-42.31%

-19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.23%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-20.52%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-22.87%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-42.31%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.62%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-4.80%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.97%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и FIDU

Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 6.02%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWQFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.68%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

14.30%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

17.24%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

18.40%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

20.36%

+0.45%

Сравнение комиссий EWQ и FIDU

EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и FIDU

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FIDU в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.54%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.95%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Часто задаваемые вопросы

EWQ and FIDU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (6.68%) compared to EWQ (6.02%). In terms of maximum drawdown, EWQ dropped -61.41% vs FIDU's -42.31%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.42% vs 10.24% for EWQ. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EWQ has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.42% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for EWQ.

EWQ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.95% for FIDU.

EWQ is categorized as Europe Equities, while FIDU is Industrials Equities. EWQ tracks MSCI France Index, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for EWQ and 0.08% for FIDU.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWQ и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор