Сравнение EWP с EUDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).
EWP и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и EUDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 10.92% против 5.28% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и EUDV
EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.
Доходность на риск
EWP vs. EUDV — Ранг доходности на риск
EWP
EUDV
Сравнение EWP c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.45 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 0.73 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.65 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 1.73 | +13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.45 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.24 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EWP и EUDV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и EUDV
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности EUDV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и EUDV
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EUDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -37.51% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -10.63% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -37.51% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -37.51% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -6.25% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -8.69% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.03% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и EUDV
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.04% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 9.94% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 15.78% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 16.00% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 17.34% | +4.87% |