Сравнение EWP с BITB
EWP (iShares MSCI Spain ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EWP returned 40.43% vs -36.82% for BITB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EWP charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности EWP и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -23.99%.
EWP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 12.03%
BITB
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWP и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 9.87% | 78.03% | 6.46% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.99% | -6.47% | 89.74% |
Correlation
The correlation between EWP and BITB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWP vs. BITB — Ранг доходности на риск
EWP
BITB
Сравнение EWP c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWP | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.71 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | -1.24 | +13.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWP и BITB
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки BITB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWP | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -52.04% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -52.04% | +40.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.05% | +47.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -16.59% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 29.77% | -26.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и BITB
Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 6.23%, в то время как у Bitwise Bitcoin ETF (BITB) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWP | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 12.82% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 34.74% | -18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 44.29% | -25.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 50.09% | -29.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 50.09% | -27.88% |
Сравнение комиссий EWP и BITB
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и BITB
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 3.68% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
EWP and BITB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (12.82%) compared to EWP (6.23%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs BITB's -52.04%.
On 1-year performance, EWP leads with 40.43% vs -36.82% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWP has performed better with a 40.43% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.
EWP has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for BITB.
EWP is categorized as Europe Equities, while BITB is Cryptocurrency. EWP tracks MSCI Spain Index, while BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: iShares and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.20% for BITB.
EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWP и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор