PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWN с FPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWN с FPXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) and FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) are both Europe Equities funds - EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index while FPXE tracks the IPOX 100 Europe Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWN returned 8.69%/yr vs 5.11%/yr for FPXE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWN charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for FPXE.

Доходность

Сравнение доходности EWN и FPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у FPXE с доходностью 14.30%.

EWN

1 день
-1.30%
1 месяц
8.53%
С начала года
18.09%
6 месяцев
18.14%
1 год
33.81%
3 года*
19.93%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.79%

FPXE

1 день
-0.81%
1 месяц
7.42%
С начала года
14.30%
6 месяцев
16.85%
1 год
20.71%
3 года*
20.83%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWN и FPXE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		18.09%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-10.11%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		14.30%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.93%

Correlation

The correlation between EWN and FPXE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between EWN and FPXE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWN и FPXE

Секторы
EWN
FPXE

Технологии

34.8%
12.5%

Финансовые услуги

18.1%
11.5%

Коммуникационные услуги

14.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

11.5%
1.0%

Промышленность

10.2%
24.6%

Сырьевые материалы

3.1%
8.2%

Здравоохранение

2.6%
19.7%

Энергетика

2.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.5%
13.6%

Недвижимость

0.7%
1.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

EWN
34.8%
FPXE
12.5%

Финансовые услуги

EWN
18.1%
FPXE
11.5%

Коммуникационные услуги

EWN
14.7%
FPXE
2.6%

Потребительский защитный сектор

EWN
11.5%
FPXE
1.0%

Промышленность

EWN
10.2%
FPXE
24.6%

Сырьевые материалы

EWN
3.1%
FPXE
8.2%

Здравоохранение

EWN
2.6%
FPXE
19.7%

Энергетика

EWN
2.1%
FPXE
2.0%

Потребительский циклический сектор

EWN
1.5%
FPXE
13.6%

Недвижимость

EWN
0.7%
FPXE
1.6%

Коммунальные услуги

EWN

-

FPXE
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Netherlands ETF

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EDENEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN
Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с VEUR.LFPXE с SPOTFPXE с FLEU

Доходность на риск

EWN vs. FPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWN c FPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWNFPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.14

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.74

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.84

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

5.73

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWN vs. FPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FPXE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и FPXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWNFPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.14

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EWN и FPXE

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки FPXE в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и FPXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWNFPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-49.55%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.33%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-19.28%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-49.55%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.12%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-14.69%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.62%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и FPXE

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWNFPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.87%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

15.69%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

18.23%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

21.71%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

22.16%

-0.80%

Сравнение комиссий EWN и FPXE

EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPXE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и FPXE

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FPXE в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.26%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.01%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWN and FPXE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.50%) compared to FPXE (6.87%). In terms of maximum drawdown, EWN dropped -65.22% vs FPXE's -49.55%.

On 5-year performance, EWN leads with 8.69% vs 5.11% for FPXE. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FPXE has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWN has performed better with a 8.69% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

EWN has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.01% for FPXE.

EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index, while FPXE tracks IPOX 100 Europe Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for EWN and 0.70% for FPXE.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWN и FPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор