Сравнение EWMC с CVSM
EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EWMC is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EWMC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.09%
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWMC и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 7.69% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between EWMC and CVSM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWMC vs. CVSM — Ранг доходности на риск
EWMC
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EWMC c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWMC | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWMC и CVSM
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWMC | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -3.36% | -39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.33% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -1.01% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWMC | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 11.11% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 11.11% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 11.11% | +11.06% |
Сравнение комиссий EWMC и CVSM
EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и CVSM
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWMC Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 0.71% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
EWMC and CVSM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
EWMC has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Invesco and CresAlta. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для EWMC и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор