Сравнение EWJV с OPPJ
EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both Japan Equities funds - EWJV tracks the MSCI Japan Value Index while OPPJ tracks the WisdomTree Japan Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJV returned 13.59%/yr vs 25.33%/yr for OPPJ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for OPPJ.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и OPPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWJV показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 26.89%.
EWJV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
OPPJ
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 26.89%
- 6 месяцев
- 31.50%
- 1 год
- 66.34%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 17.20%
Сравнение доходности по годам EWJV и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 15.35% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 26.89% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 10.53% |
Correlation
The correlation between EWJV and OPPJ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between EWJV and OPPJ shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWJV vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
EWJV
OPPJ
Сравнение EWJV c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWJV | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 6.79 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 24.32 | -16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWJV | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 3.40 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.41 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EWJV и OPPJ
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWJV | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -39.30% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -9.82% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -16.49% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -16.49% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -3.71% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -6.49% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 2.74% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и OPPJ
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 3.85%, в то время как у WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWJV | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.88% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 15.39% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 19.63% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.04% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 19.71% | -1.19% |
Сравнение комиссий EWJV и OPPJ
EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OPPJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и OPPJ
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности OPPJ в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.64% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
EWJV and OPPJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPPJ has higher volatility (4.88%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs OPPJ's -39.30%.
On 5-year performance, OPPJ leads with 25.33% vs 13.59% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OPPJ has performed better with a 25.33% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.
EWJV has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.50% for OPPJ.
EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.58% for OPPJ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWJV и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор