PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWJV с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWJV и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWJV и IJPH.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
8.43%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
8.81%39.14%21.76%41.27%-14.53%10.92%12.62%10.77%
Разные валюты инструментов

EWJV торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWJV показывает доходность 8.43%, а IJPH.L немного выше – 8.81%.


EWJV

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.78%
С начала года
8.43%
6 месяцев
16.49%
1 год
37.47%
3 года*
23.52%
5 лет*
12.91%
10 лет*

IJPH.L

1 день
6.62%
1 месяц
-2.81%
С начала года
8.81%
6 месяцев
22.02%
1 год
50.51%
3 года*
32.71%
5 лет*
17.45%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan Value ETF

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Сравнение комиссий EWJV и IJPH.L

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.


Доходность на риск

EWJV vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWJVIJPH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.00

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.70

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

4.16

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

15.23

-6.02

EWJV vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWJVIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.00

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между EWJV и IJPH.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и IJPH.L

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
4.94%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWJV и IJPH.L

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и IJPH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EWJVIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-34.55%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-13.04%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-21.95%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-4.29%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-7.49%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.69%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и IJPH.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 8.03%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWJVIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

10.44%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

17.09%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

25.13%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

22.03%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

22.89%

-4.38%