Сравнение EWJV с IJPH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L).
EWJV и IJPH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и IJPH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWJV и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 8.43% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 8.81% | 39.14% | 21.76% | 41.27% | -14.53% | 10.92% | 12.62% | 10.77% |
Разные валюты инструментов
EWJV торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWJV показывает доходность 8.43%, а IJPH.L немного выше – 8.81%.
EWJV
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
IJPH.L
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 50.51%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJV и IJPH.L
EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.
Доходность на риск
EWJV vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
EWJV
IJPH.L
Сравнение EWJV c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWJV | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.00 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.70 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.16 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 15.23 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWJV | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.00 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.57 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EWJV и IJPH.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и IJPH.L
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.94% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWJV и IJPH.L
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и IJPH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWJV | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -34.55% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -13.04% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -21.95% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -4.29% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -7.49% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.69% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и IJPH.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 8.03%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWJV | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 10.44% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 17.09% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 25.13% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 22.03% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 22.89% | -4.38% |