Сравнение EWI с KLXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY).
EWI и KLXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. KLXY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и KLXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и KLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 10.64% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | -0.86% | 13.69% | -6.39% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у KLXY с доходностью -0.86%.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
KLXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и KLXY
EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.
Доходность на риск
EWI vs. KLXY — Ранг доходности на риск
EWI
KLXY
Сравнение EWI c KLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | KLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.50 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.88 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.63 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 2.48 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.50 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWI и KLXY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и KLXY
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности KLXY в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | 0.85% | 0.84% | 0.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и KLXY
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки KLXY в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и KLXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -26.57% | -43.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -14.06% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.20% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -8.13% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.07% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и KLXY
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 3.97% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.89% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 23.28% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 20.80% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 20.80% | +2.49% |