PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с KLXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index, while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWI charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности EWI и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EWI

1 день
0.97%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.74%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.58%
3 года*
29.18%
5 лет*
15.62%
10 лет*
13.06%

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и KLXY

2026 (YTD)202520242023
EWI
iShares MSCI Italy ETF		8.74%55.72%10.23%10.64%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between EWI and KLXY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between EWI and KLXY shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWI и KLXY

Секторы
EWI
KLXY

Финансовые услуги

47.5%

-

Коммунальные услуги

18.3%

-

Промышленность

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
73.2%

Энергетика

7.5%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Здравоохранение

1.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
21.8%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

EWI
47.5%
KLXY

-

Коммунальные услуги

EWI
18.3%
KLXY

-

Промышленность

EWI
12.5%
KLXY

-

Потребительский циклический сектор

EWI
8.7%
KLXY
73.2%

Энергетика

EWI
7.5%
KLXY

-

Коммуникационные услуги

EWI
2.2%
KLXY

-

Здравоохранение

EWI
1.4%
KLXY
4.9%

Потребительский защитный сектор

EWI
0.9%
KLXY
21.8%

Сырьевые материалы

EWI
0.6%
KLXY

-

Недвижимость

EWI

-

KLXY

-

Технологии

EWI

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с RXI

Доходность на риск

EWI vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWIKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWI vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWIKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

—

—

Просадки

Сравнение просадок EWI и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

—

—

Сравнение комиссий EWI и KLXY

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и KLXY

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.58%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWI and KLXY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

EWI has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.85% for KLXY.

EWI is categorized as Europe Equities, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. EWI tracks MSCI Italy Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор