Сравнение EWG с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
EWG и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EFNL по среднегодовой доходности: 7.17% против 8.79% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и EFNL
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
EWG vs. EFNL — Ранг доходности на риск
EWG
EFNL
Сравнение EWG c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.32 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 3.05 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.75 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 16.52 | -14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.32 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EWG и EFNL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и EFNL
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и EFNL
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -38.70% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -10.90% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -38.70% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -38.70% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -3.13% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -11.05% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.48% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и EFNL
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares MSCI Finland ETF (EFNL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.82% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.36% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 17.88% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 19.41% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.99% | +1.04% |