Сравнение EWG с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
EWG и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 7.17% против 8.48% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и DAX
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
EWG vs. DAX — Ранг доходности на риск
EWG
DAX
Сравнение EWG c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.75 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 2.61 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWG и DAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и DAX
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и DAX
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -45.58% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.82% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -39.96% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -45.58% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -10.00% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -10.58% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.23% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и DAX
iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 8.28% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.46% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.77% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 20.20% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.20% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 21.21% | -0.18% |