PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с INDH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - EWA tracks the MSCI Australia Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, EWA returned 13.90% vs -3.38% for INDH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EWA charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности EWA и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -7.95%.

EWA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.51%
С начала года
10.88%
6 месяцев
12.35%
1 год
13.90%
3 года*
12.73%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.25%

INDH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и INDH

2026 (YTD)20252024
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		10.88%13.35%0.98%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.95%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between EWA and INDH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов EWA и INDH

Секторы
EWA
INDH

Финансовые услуги

43.6%
23.5%

Сырьевые материалы

23.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.9%

Недвижимость

5.0%
0.4%

Здравоохранение

4.9%
5.6%

Энергетика

4.5%
13.0%

Промышленность

4.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.8%

Коммунальные услуги

1.7%
5.8%

Технологии

1.1%
10.0%

Финансовые услуги

EWA
43.6%
INDH
23.5%

Сырьевые материалы

EWA
23.0%
INDH
9.1%

Потребительский циклический сектор

EWA
6.1%
INDH
12.9%

Недвижимость

EWA
5.0%
INDH
0.4%

Здравоохранение

EWA
4.9%
INDH
5.6%

Энергетика

EWA
4.5%
INDH
13.0%

Промышленность

EWA
4.5%
INDH
7.4%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.6%
INDH
7.6%

Коммуникационные услуги

EWA
2.0%
INDH
4.8%

Коммунальные услуги

EWA
1.7%
INDH
5.8%

Технологии

EWA
1.1%
INDH
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY
Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с INDAINDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

EWA vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWAINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.26

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-0.29

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.26

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

-0.72

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWA vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWAINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.26

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.11

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EWA и INDH

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-15.05%

-51.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-12.94%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-10.00%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-5.68%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.72%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и INDH

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.09%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

11.56%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

12.96%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

14.43%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

14.43%

+8.17%

Сравнение комиссий EWA и INDH

EWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и INDH

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности INDH в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.90%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.70%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWA and INDH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (5.36%) compared to INDH (4.09%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, EWA leads with 13.90% vs -3.38% for INDH. On fees, EWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWA has performed better with a 13.90% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 2.90% for EWA.

EWA tracks MSCI Australia Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EWA and 0.64% for INDH.

EWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор