PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с FXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVX с FXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).

EVX и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVX и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVX и FXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.88%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у FXR с доходностью 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции FXR немного впереди с 12.42%.

EVX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.51%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.73%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.31%

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EVX:
EVX с VOOEVX с PHOEVX с ^DJTEVX с AQWAEVX с EPUEVX с CLHEVX с DRIV
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK

Сравнение комиссий EVX и FXR

EVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF

Доходность на риск

EVX vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVXFXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.79

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

4.47

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVX vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXR равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVXFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между EVX и FXR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и FXR

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FXR в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок EVX и FXR

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и FXR.

Загрузка...

Показатели просадок

EVXFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-63.81%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-14.42%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-26.85%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-44.71%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-9.74%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-10.40%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.32%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и FXR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 5.33%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVXFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.59%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

14.07%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

23.47%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

20.38%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

21.83%

-1.59%