Сравнение EVVCX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
EVVCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EVVCX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVVCX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVCX E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | -1.22% | 8.57% | 0.37% | 4.70% | -7.06% | -0.54% | 7.69% | 9.79% | -3.20% | 6.36% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EVVCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.
EVVCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVVCX и CSTAX
EVVCX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
EVVCX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
EVVCX
CSTAX
Сравнение EVVCX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVVCX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.73 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.47 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.23 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 9.16 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVVCX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.73 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EVVCX и CSTAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVVCX и CSTAX
Дивидендная доходность EVVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVCX E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | 3.28% | 3.24% | 1.57% | 4.02% | 2.00% | 6.18% | 0.94% | 2.36% | 3.81% | 3.07% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EVVCX и CSTAX
Максимальная просадка EVVCX за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVCX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVVCX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -14.52% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.72% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.41% | -14.52% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -2.48% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.37% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.66% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVVCX и CSTAX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что EVVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVVCX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.32% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.05% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 3.47% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 5.16% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.82% | -0.76% |