PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVVCX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVVCX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

EVVCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EVVCX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVVCX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		-1.22%8.57%0.37%4.70%-7.06%-0.54%7.69%9.79%-3.20%6.36%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, EVVCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.

EVVCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.40%
1 год
6.00%
3 года*
3.41%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с EVVCX:
EVVCX с EVFGXEVVCX с EVFTXEVVCX с EVFMXEVVCX с EVGRXEVVCX с PMAIXEVVCX с TSAIXEVVCX с AAAAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий EVVCX и BERIX

EVVCX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

EVVCX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVVCX
Ранг доходности на риск EVVCX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVVCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVCX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVVCX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVVCXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.54

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

3.26

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

4.62

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

17.20

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVVCX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVVCX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVVCX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVVCXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.54

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.07

-0.55

Корреляция

Корреляция между EVVCX и BERIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVVCX и BERIX

Дивидендная доходность EVVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		3.28%3.24%1.57%4.02%2.00%6.18%0.94%2.36%3.81%3.07%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EVVCX и BERIX

Максимальная просадка EVVCX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVCX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVVCXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-20.34%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.95%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.41%

-15.73%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.25%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.60%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.79%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EVVCX и BERIX

E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что EVVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVVCXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.47%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

4.28%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

5.38%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

5.94%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

6.00%

-0.94%