Сравнение EVV с CROVX
EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) and CROVX (Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 3 years, EVV returned 9.32%/yr vs 5.19%/yr for CROVX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EVV charges 0.04%/yr vs 0.56%/yr for CROVX.
Доходность
Сравнение доходности EVV и CROVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVV показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у CROVX с доходностью 1.51%.
EVV
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -1.40%
- С начала года
- -0.97%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 5.36%
CROVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVV и CROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -0.97% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -15.45% |
CROVX Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund | 1.51% | 5.81% | 5.18% | 5.56% | -5.29% |
Correlation
The correlation between EVV and CROVX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVV vs. CROVX — Ранг доходности на риск
EVV
CROVX
Сравнение EVV c CROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVV | CROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.66 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 5.09 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 20.73 | -20.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVV и CROVX
Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки CROVX в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и CROVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVV | CROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -7.31% | -44.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -0.85% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.53% | -1.96% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.03% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -1.69% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 0.21% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVV и CROVX
Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVV | CROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.41% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 1.04% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 1.53% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 3.01% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 3.01% | +12.38% |
Сравнение комиссий EVV и CROVX
EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CROVX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVV и CROVX
Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности CROVX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROVX Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund | 4.46% | 4.57% | 4.61% | 4.39% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.34% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
Часто задаваемые вопросы
EVV and CROVX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVV has higher volatility (2.10%) compared to CROVX (0.41%). In terms of maximum drawdown, EVV dropped -51.37% vs CROVX's -7.31%.
CROVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVV и CROVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор