Сравнение EVUS с IBIT
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EVUS returned 19.17% vs -43.61% for IBIT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
EVUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVUS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 9.74% | 13.31% | 14.39% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EVUS and IBIT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EVUS
IBIT
Сравнение EVUS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.83 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | -1.42 | +11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и IBIT
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -52.49% | +36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -52.49% | +44.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -52.49% | +51.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -16.91% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 30.76% | -28.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и IBIT
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 3.19%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 13.48% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 34.60% | -26.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 44.48% | -33.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 50.25% | -37.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 50.25% | -37.54% |
Сравнение комиссий EVUS и IBIT
EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и IBIT
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.53% | 1.62% | 1.99% | 2.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVUS and IBIT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to EVUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, EVUS leads with 19.17% vs -43.61% for IBIT. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVUS has performed better with a 19.17% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
EVUS has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for IBIT.
EVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.25% for IBIT.
EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор