PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVUS с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

EVUS и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EVUS и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVUS и FEGE

2026 (YTD)20252024
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		0.39%13.31%-0.12%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

EVUS

1 день
0.62%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.51%
1 год
11.55%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с SONYEVUS с SPY
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий EVUS и FEGE

EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Доходность на риск

EVUS vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.76

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.38

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.51

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

9.75

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.76

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.88

-1.11

Корреляция

Корреляция между EVUS и FEGE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и FEGE

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.70%1.62%1.99%2.31%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVUS и FEGE

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

EVUSFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-11.13%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.96%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-8.08%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-1.37%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.82%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и FEGE

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 4.25%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVUSFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.59%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.89%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.66%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

14.87%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

14.87%

-2.04%