PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с FEGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. EVUS is passively managed, while FEGE is actively managed. Over the past year, EVUS returned 23.69% vs 29.09% for FEGE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 9.20%.

EVUS

1 день
0.80%
1 месяц
3.17%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.69%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и FEGE

2026 (YTD)20252024
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		11.10%13.31%-0.12%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%

Correlation

The correlation between EVUS and FEGE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between EVUS and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVUS и FEGE

Секторы
EVUS
FEGE

Финансовые услуги

19.0%
12.0%

Технологии

15.9%
14.1%

Коммуникационные услуги

13.1%
8.9%

Здравоохранение

12.3%
11.8%

Промышленность

11.0%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
14.7%

Энергетика

6.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
6.5%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

3.4%
4.0%

Сырьевые материалы

2.9%
8.8%

Финансовые услуги

EVUS
19.0%
FEGE
12.0%

Технологии

EVUS
15.9%
FEGE
14.1%

Коммуникационные услуги

EVUS
13.1%
FEGE
8.9%

Здравоохранение

EVUS
12.3%
FEGE
11.8%

Промышленность

EVUS
11.0%
FEGE
10.2%

Потребительский защитный сектор

EVUS
7.1%
FEGE
14.7%

Энергетика

EVUS
6.8%
FEGE
9.1%

Потребительский циклический сектор

EVUS
4.8%
FEGE
6.5%

Коммунальные услуги

EVUS
3.7%
FEGE

-

Недвижимость

EVUS
3.4%
FEGE
4.0%

Сырьевые материалы

EVUS
2.9%
FEGE
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXF
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV

Доходность на риск

EVUS vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.38

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.19

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.67

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

9.35

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

2.02

-1.02

Просадки

Сравнение просадок EVUS и FEGE

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-11.13%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-10.96%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.71%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.12%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и FEGE

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 2.35%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.35%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

10.10%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

12.29%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

14.62%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

14.62%

-1.90%

Сравнение комиссий EVUS и FEGE

EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и FEGE

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FEGE в 1.17%

ПозицияTTM202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.54%1.62%1.99%2.31%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVUS and FEGE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.35%) compared to EVUS (2.35%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, FEGE leads with 29.09% vs 23.69% for EVUS. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 29.09% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

EVUS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.17% for FEGE.

They also come from different issuers: iShares and First Eagle. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.50% for FEGE.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор