Сравнение EVUS с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
EVUS и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVUS и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 0.39% | 13.31% | 14.23% | 3.45% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
EVUS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVUS и DFRA
EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
EVUS vs. DFRA — Ранг доходности на риск
EVUS
DFRA
Сравнение EVUS c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVUS | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.87 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.52 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVUS | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EVUS и DFRA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и DFRA
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.70% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок EVUS и DFRA
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVUS | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -19.35% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -14.67% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.53% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.91% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.63% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и DFRA
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 4.25%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVUS | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.81% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 11.88% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 18.56% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 17.59% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 17.59% | -4.76% |