PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с DFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds - EVUS tracks the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross while DFRA tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 16.03%/yr vs 12.75%/yr for DFRA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 8.60%.

EVUS

1 день
-0.45%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.85%
1 год
22.55%
3 года*
16.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и DFRA

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		10.23%13.31%14.23%3.45%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		8.60%6.64%7.05%11.58%

Correlation

The correlation between EVUS and DFRA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.82

The correlation between EVUS and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVUS и DFRA

Секторы
EVUS
DFRA

Финансовые услуги

19.0%

-

Технологии

15.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

13.1%

-

Здравоохранение

12.3%

-

Промышленность

11.0%
35.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.2%

Энергетика

6.8%
26.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

3.7%
2.8%

Недвижимость

3.4%
12.1%

Сырьевые материалы

2.9%
18.5%

Финансовые услуги

EVUS
19.0%
DFRA

-

Технологии

EVUS
15.9%
DFRA
1.5%

Коммуникационные услуги

EVUS
13.1%
DFRA

-

Здравоохранение

EVUS
12.3%
DFRA

-

Промышленность

EVUS
11.0%
DFRA
35.7%

Потребительский защитный сектор

EVUS
7.1%
DFRA
3.2%

Энергетика

EVUS
6.8%
DFRA
26.3%

Потребительский циклический сектор

EVUS
4.8%
DFRA

-

Коммунальные услуги

EVUS
3.7%
DFRA
2.8%

Недвижимость

EVUS
3.4%
DFRA
12.1%

Сырьевые материалы

EVUS
2.9%
DFRA
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXF
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CGDVDFRA с BDIVDFRA с PRFDFRA с LVDSDFRA с RPVDFRA с ELCV

Доходность на риск

EVUS vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.03

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.47

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.30

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

4.50

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.03

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.68

+0.30

Просадки

Сравнение просадок EVUS и DFRA

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-19.35%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-11.64%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-19.35%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-7.31%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.96%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.36%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и DFRA

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 2.44%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.52%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

12.85%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

14.70%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

17.52%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

17.52%

-4.80%

Сравнение комиссий EVUS и DFRA

EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и DFRA

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DFRA в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.55%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVUS and DFRA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.52%) compared to EVUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs DFRA's -19.35%.

On 3-year performance, EVUS leads with 16.03% vs 12.75% for DFRA. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVUS has performed better with a 16.03% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.55% for EVUS.

EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.69% for DFRA.

EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор