Сравнение EVUS с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
EVUS и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EVUS и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVUS и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 0.39% | 14.54% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EVUS на уровне 0.39% и CSTK на уровне 0.39%.
EVUS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVUS и CSTK
EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
EVUS vs. CSTK — Ранг доходности на риск
EVUS
CSTK
Сравнение EVUS c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVUS | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVUS | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.82 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между EVUS и CSTK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и CSTK
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.70% | 1.62% | 1.99% | 2.31% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVUS и CSTK
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVUS | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -8.87% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -6.43% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -1.28% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVUS | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 11.68% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 11.68% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 11.68% | +1.15% |