PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с SONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с SONY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while SONY (Sony Group Corporation) is a stock. Over the past 3 years, EVUS returned 15.67%/yr vs 3.69%/yr for SONY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и SONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Sony Group Corporation (SONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у SONY с доходностью -21.84%.

EVUS

1 день
-0.08%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.66%
1 год
19.17%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SONY

1 день
1.88%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-21.84%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-19.71%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.92%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и SONY

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		9.74%13.31%14.23%3.68%
SONY
Sony Group Corporation		-21.84%21.65%12.49%6.44%

Correlation

The correlation between EVUS and SONY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Sony Group Corporation

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с VLUEEVUS с DMXFEVUS с ESGD
Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NTDOYSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с UMG.ASSONY с TM

Доходность на риск

EVUS vs. SONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c SONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVUSSONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.67

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-0.88

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.91

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.56

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

-0.98

+11.40

EVUS vs. SONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SONY равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и SONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVUS и SONY

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки SONY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и SONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSSONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-93.18%

+77.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-35.53%

+27.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-35.53%

+19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-33.87%

+32.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-42.17%

+39.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

20.05%

-18.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и SONY

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 3.19%, в то время как у Sony Group Corporation (SONY) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSSONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

9.51%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

21.37%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

29.82%

-19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

29.10%

-16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

28.81%

-16.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и SONY

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SONY в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.53%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SONY
Sony Group Corporation		0.40%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EVUS and SONY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SONY has higher volatility (9.51%) compared to EVUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs SONY's -93.18%.

EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и SONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор