PortfoliosLab logo
Сравнение EVUS с SONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVUS и SONY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности EVUS и SONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Sony Group Corporation (SONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.23%
21.89%
EVUS
SONY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVUS:

1.89

SONY:

0.33

Коэф-т Сортино

EVUS:

2.63

SONY:

0.67

Коэф-т Омега

EVUS:

1.34

SONY:

1.08

Коэф-т Кальмара

EVUS:

2.66

SONY:

0.25

Коэф-т Мартина

EVUS:

8.12

SONY:

0.86

Индекс Язвы

EVUS:

2.54%

SONY:

10.45%

Дневная вол-ть

EVUS:

11.09%

SONY:

27.37%

Макс. просадка

EVUS:

-11.18%

SONY:

-92.16%

Текущая просадка

EVUS:

-2.65%

SONY:

-11.49%

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у SONY с доходностью -1.23%.


EVUS

С начала года

4.51%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

8.14%

1 год

19.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SONY

С начала года

-1.23%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

14.39%

1 год

7.07%

5 лет

9.94%

10 лет

19.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVUS и SONY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVUS
Ранг риск-скорректированной доходности EVUS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SONY
Ранг риск-скорректированной доходности SONY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SONY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVUS c SONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EVUS, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.930.33
Коэффициент Сортино EVUS, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.690.67
Коэффициент Омега EVUS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.351.08
Коэффициент Кальмара EVUS, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.690.39
Коэффициент Мартина EVUS, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.120.86
EVUS
SONY

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SONY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и SONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.93
0.33
EVUS
SONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и SONY

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SONY в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF
1.90%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SONY
Sony Group Corporation
1.69%1.67%1.74%2.04%2.13%2.31%2.70%1.65%1.48%2.02%0.39%0.72%

Просадки

Сравнение просадок EVUS и SONY

Максимальная просадка EVUS за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки SONY в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и SONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.65%
-6.61%
EVUS
SONY

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и SONY

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 4.25%, в то время как у Sony Group Corporation (SONY) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.25%
7.19%
EVUS
SONY