Сравнение EVUAX с VUIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).
EVUAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EVUAX и VUIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVUAX и VUIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUAX Allspring Utility and Telecommunications Fund | 5.22% | 15.41% | 17.68% | -5.17% | -3.47% | 13.95% | 4.19% | 54.25% | 3.25% | 13.66% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EVUAX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у VUIAX с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции EVUAX превзошли акции VUIAX по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.59% соответственно.
EVUAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 11.11%
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVUAX и VUIAX
EVUAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VUIAX в 0.10%.
Доходность на риск
EVUAX vs. VUIAX — Ранг доходности на риск
EVUAX
VUIAX
Сравнение EVUAX c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVUAX | VUIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.69 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.31 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 5.49 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVUAX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EVUAX и VUIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUAX и VUIAX
Дивидендная доходность EVUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VUIAX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUAX Allspring Utility and Telecommunications Fund | 5.75% | 6.17% | 4.70% | 5.76% | 11.09% | 13.01% | 13.60% | 35.11% | 1.96% | 1.75% | 1.34% | 1.95% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок EVUAX и VUIAX
Максимальная просадка EVUAX за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUAX и VUIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVUAX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -46.29% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -8.87% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -25.18% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -36.21% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -3.15% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -7.80% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.72% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUAX и VUIAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеют волатильность 4.79% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVUAX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.04% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 10.22% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 15.59% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.96% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 19.13% | -0.09% |